融通医疗保健行业混合型证券投资基金年度报告摘要揭示医疗行业投资趋势
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本年度，融通医疗保健行业混合型证券投资基金在医疗领域取得了显著的成绩。基金秉承医疗健康产业的投资理念，积极把握医疗行业发展趋势，通过深入研究和精准布局，取得了可喜的投资回报。基金通过对医疗器械、医疗服务、医药制造等领域的深度分析，成功把握了行业发展的机遇并避开了风险。在市场波动的挑战下，基金积极调整投资组合，保持了较为稳健的业绩表现。同时，基金持续关注医疗领域的技术创新和政策动态，为投资者创造了稳健的回报。总体而言，融通医疗保健行业混合型证券投资基金在本年度取得了令人满意的业绩，为投资者提供了稳定、可靠的投资渠道。
原标题: : 保健行业混合型证券投资基金年度报告摘要
保健行业混合型证券投资基金
年度报告
12月31日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国股份有限公司
送出日期：4月10日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国股份有限公司根据保健行业混合型证券投资基金（以下简
称“本基金”）基金合同规定，于3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利
润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留
意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自1月1日起至12月31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 8
§4 管理人报告 ................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13
§6 审计报告 .................................................................... 13
§7 年度财务报表 ................................................................ 15
7.1 资产负债表 ................................................................. 15
7.2 利润表 ..................................................................... 16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
7.4 报表附注 ................................................................... 18
§8 投资组合报告 ................................................................ 40
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 40
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 41
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 46
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 46
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 46
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 46
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 46
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 46
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 47
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 47
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 47
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 48
§11 重大事件揭示 ............................................................... 48
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 48
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 48
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 48
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 48
11.7 基金租用交易单元的有关情况 ........................................ 48
11.8 其他重大事件 .............................................................. 50
§12 备查文件目录 ............................................................... 52
12.1 备查文件目录 .............................................................. 52
12.2 存放地点 .................................................................. 52
12.3 查阅方式 .................................................................. 52
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
保健行业混合型证券投资基金
基金简称
保健混合
基金主代码
161616
前端交易代码
161616
后端交易代码
161617
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
7月26日
基金管理人
融通基金管理有限公司
基金托管人
中国股份有限公司
报告期末基金份额总额
722,078,190.19份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
主要投资于医疗保健行业股票，在合理控制投资风险的基础上，获
取基金资产的长期增值，力争实现超越业绩基准的长期收益。
投资策略
本基金主要投资于医疗保健行业股票，立足行业未来发展主要驱动
力“变革与创新”，把握医疗政策改革机遇，发展以药物创新为主
的核心竞争力，根据“高增长＋核心竞争力”的选股原则精选个
股，力争获取超越业绩基准的业绩表现。
业绩比较基准
行业指数收益率×80% +中债综合全价（总值）指数
收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风
险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
融通基金管理有限公司
中国股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
涂卫东
郭明
联系电话
（0755）26948666
（010）66105799
电子邮箱
service@
custody@
客户服务电话
400-883-8088、（0755）26948088
95588
传真
（0755）26935005
（010）66105798
注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14层
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14、15层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码
518053
100140
法定代表人
高峰
陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构
融通基金管理有限公司
深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
本期已实现收益
331,363,301.48
-314,184,625.53
-107,925,306.20
本期利润
566,594,961.61
-326,596,684.20
-162,156,926.59
加权平均基金份额本期利润
0.5519
-0.2826
-0.1682
本期加权平均净值利润率
46.58%
-26.14%
-15.35%
本期基金份额净值增长率
58.60%
-13.25%
-13.79%
3.1.2 期末数据和指标
末
末
末
期末可供分配利润
-63,634,073.79
-612,304,102.74
-153,508,897.46
期末可供分配基金份额利润
-0.0881
-0.4504
-0.1848
期末基金资产净值
1,012,649,726.47
1,202,143,469.40
846,324,228.31
期末基金份额净值
1.402
0.884
1.019
3.1.3 累计期末指标
末
末
末
基金份额累计净值增长率
93.79%
22.19%
40.85%
注:（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分
配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月
0.14%
1.51%
4.97%
0.88%
-4.83%
0.63%
过去六个月
17.13%
1.35%
10.44%
0.88%
6.69%
0.47%
过去一年
58.60%
1.48%
29.39%
1.14%
29.21%
0.34%
过去三年
18.61%
1.53%
3.66%
1.09%
14.95%
0.44%
过去五年
32.26%
1.91%
35.97%
1.42%
-3.71%
0.49%
自基金合同
生效起至今
93.79%
1.70%
98.20%
1.31%
-4.41%
0.39%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
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注:本基金业绩基准项目分段计算，其中9月30日之前（含此日）采用“申万医药生
物行业指数收益率×80% +中信标普全债指数收益率×20%”，10月1日起启用新的业绩比
较基准：“行业指数收益率×80% +中债综合全价（总值）指数收益率×20%”。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，
于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新
时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至12月31日，公司共管理六十九只开放式基金：即证券投资基金、融
通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通指数证券投资基金、景气
证券投资基金、融通指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通
动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、驱动混合型证
券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创
业板指数增强型证券投资基金、保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放
债券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通
月月添利定期开放债券型证券投资基金、产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型
三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区
域新经济灵活配置混合型证券投资基金、灵活配置混合型证券投资基金、灵
活配置混合型证券投资基金、融通中证分级证券投资基金、融通指数
分级证券投资基金、灵活配置混合型证券投资基金、灵活配置混合型证
券投资基金、30灵活配置混合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、风
1号灵活配置混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基
金、灵活配置混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、债券型
证券投资基金、研究精选灵活配置混合型证券投资基金、灵活配置混合型证
券投资基金、债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、
融通现金宝货币市场基金、债券型证券投资基金、融通债券型证券投资基金、融
通通福债券型证券投资基金(LOF)、债券型证券投资基金、债券型证券投资基
金、债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增
强债券型证券投资基金、概念债券型证券投资基金(QDII)、策略灵活配置混合
型证券投资基金、定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配
置混合型证券投资基金、汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金、定期
开放债券型发起式证券投资基金、债券型证券投资基金、债券型证券投资基金、
优选混合型证券投资基金、价值混合型证券投资基金（QDII）、融通超短债债券
型证券投资基金、灵活配置混合型证券投资基金、融通通慧混合型证券投资基金、融通
增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增强收益债券型证券投资基金、
升级混合型证券投资基金、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金、三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增
享纯债债券型证券投资基金。其中，融通债券投资基金、融通指数证券投资基金和融通
蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理
业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任日期
蒋秀蕾
本基金的
基金经理
1
月19日
-
12
蒋秀蕾先生，中国药科大学药物化学硕士，证券、基金行业从业经历，具有基金
从业资格。7月至10月任
朗生医药(深圳)有限公司职员，10
月至8月就职于股份有限
公司研发中心任研究员，8月至
年1月就职于深圳嘉联融丰投资有限公司
任投资经理，2月至9月就
职于融通基金管理有限公司任行业研究
员、行业研究组组长、保健行业混
合型证券投资基金基金经理、产业
灵活配置混合型证券投资基金基金经理，
9月至11月就职于新疆前
海联合基金管理有限公司任投资经理。
年12月再次加入融通基金管理有限公司，
现任保健行业混合型证券投资基
金基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
全年，市场表现出了白酒为代表的核心资产和半导体为代表的核心资产上涨局面，年
底经济企稳预期持续升温带动周期类核心资产上涨。指数全年涨幅36.1%，电子、食品
饮料和家电表现突出，电子板块以73.8%的涨幅位居所有申万一级行业首位，反映出市场对于自
主可控国产核心技术的充分认可，消费蓝筹大多都创出了股价的新高。医药制造业收入增
速7.5%，利润总额增速5.9%，以来一直维持低位运行态势，原因可能和基数比较高
以及开始推广带量采购政策的影响有关。医药行业已经进入了后医保时代，医保大规模投入
和空白人群覆盖已经结束，行业进入存量经济时代，行业内部分化非常大，龙头公司未来将获取
更大的产业优势和竞争优势。全年医疗健康板块表现出典型的结构化行情，行业内部高景气
度子行业例如医疗服务、医疗器械、医药消费品、CXO等表现突出，与带量采购相关的仿制药板
块表现较差，行业集中度快速提升，龙头公司的相对收益和绝对收益明显大过于二三线公司。全
年申万医药指数上涨36.9%，跑赢指数0.8个百分点，涨跌幅列28个申万一级行业第8
位。
本基金按照基金合同的要求，根据市场形势及时调整持仓结构，重点看好医疗健康板块内部
高景气度子行业龙头公司的投资机会，长期看好带量采购政策给行业集中度带来的快速提升，以
及创新药、CXO、疫苗、器械等相关产业。本基金目标为布局医疗健康产业内高景气度和
顺应政策形势发展并享受政策红利的核心资产，核心投资策略为“白马+成长”，聚焦及
未来能具备超越行业成长的板块和个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.402元；本报告期基金份额净值增长率为58.60%，业绩
比较基准收益率为29.39%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望，新型冠状病毒肺炎对国内经济影响是暂时的，随着疫情的结束，A股市场预计
将稳中有升，汽车、5G、消费电子、医药等高景气度的成长行业预计将是市场的主要投资
方向。医药行业继续平稳运行，带量采购带来的影响正在逐步弱化，面对医保控费、仿制药降价
的大格局，医药行业继续在需求稳定增长的基础上表现出受益于细分子行业继续高增长，如创新
药、CXO、疫苗、器械、医疗服务、医药可选消费等，公司集中度继续提升，医药行业结
构化行情将继续演绎。本基金将紧密围绕医药板块内的高景气度高成长板块，坚持“白马+成长”
的核心配置思路，努力抓住行业政策红利和集中度提升带来的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强
合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合
规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风
险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。
在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并
结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交
易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检
查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险
点。本报告期内，加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台
运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及
风险事故。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对保健行业混合型证券投资基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，保健行业混合型证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在
保健行业混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，保健行业混合型证券投资基金未进行利
润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的保健行业混合型证券投资基金
年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字()第22737号
保健行业混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
一、审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了保健行业混合型证券投资基金(以下简称“保健混合基金”)的
财务报表，包括12月31日的资产负债表，度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了保健混合基
金12月31日的财务状况以及度的经营成果和基金净值变动情况。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于保健混合基金，并履行了职业道德
方面的其他责任。
三、管理层和治理层对财务报表的责任
保健混合基金的基金管理人融通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理
层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估保健混合基金的持续经营能力，披
露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算融通
医疗保健混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督保健混合基金的财务报告过程。
四、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对保健混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致保健混合基
金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包
括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) 薛 竞
中国 . 上海市 注册会计师
4月7日 俞 伟 敏
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：保健行业混合型证券投资基金
报告截止日：12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
12月31日
上年度末
12月31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
16,408,672.25
80,373,124.65
结算备付金
4,159,488.67
3,816,385.27
存出保证金
497,190.99
721,824.12
交易性金融资产
7.4.7.2
970,825,213.70
888,241,698.30
其中：股票投资
930,773,213.70
888,241,698.30
基金投资
-
-
债券投资
40,052,000.00
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
220,000,530.00
应收证券清算款
47,642,473.34
14,209,410.84
应收利息
7.4.7.5
533,356.43
154,131.96
应收股利
-
-
应收申购款
924,742.43
649,656.13
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
1,040,991,137.81
1,208,166,761.27
负债和所有者权益
附注号
本期末
12月31日
上年度末
12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
24,647,411.33
1,922,514.50
应付管理人报酬
1,321,296.92
1,621,645.48
应付托管费
220,216.18
270,274.25
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
1,959,056.47
2,093,017.61
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
193,430.44
115,840.03
负债合计
28,341,411.34
6,023,291.87
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
722,078,190.19
1,359,565,118.40
未分配利润
7.4.7.10
290,571,536.28
-157,421,649.00
所有者权益合计
1,012,649,726.47
1,202,143,469.40
负债和所有者权益总计
1,040,991,137.81
1,208,166,761.27
注: 报告截止日12月31日，基金份额净值1.402元，基金份额总额722,078,190.19
份。
7.2 利润表
会计主体：保健行业混合型证券投资基金
本报告期：1月1日至12月31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
1月1日至
12月31日
上年度可比期间
1月1日至
12月31日
一、收入
602,037,686.42
-291,723,111.10
1.利息收入
1,367,117.88
1,498,679.73
其中：存款利息收入
7.4.7.11
905,260.89
1,368,253.43
债券利息收入
437,853.40
1,775.23
资产支持证券利息收
入
-
-
买入返售金融资产收
入
24,003.59
128,651.07
证券出借利息收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益
363,942,130.07
-283,717,867.98
其中：股票投资收益
7.4.7.12
357,886,933.06
-289,542,665.59
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
316,334.53
198,492.69
资产支持证券投资收
益
-
-
贵金属投资收益
7.4.7.14
-
-
衍生工具收益
7.4.7.15
-
-
股利收益
7.4.7.16
5,738,862.48
5,626,304.92
3.公允价值变动收益
7.4.7.17
235,231,660.13
-12,412,058.67
4.汇兑收益
-
-
5.其他收入
7.4.7.18
1,496,778.34
2,908,135.82
减：二、费用
35,442,724.81
34,873,573.10
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
18,208,211.29
18,607,612.99
2．托管费
7.4.10.2.2
3,034,701.96
3,101,268.79
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
7.4.7.19
13,955,793.47
12,635,325.99
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．税金及附加
6.09
6.33
7．其他费用
7.4.7.20
244,012.00
529,359.00
三、利润总额
566,594,961.61
-326,596,684.20
减：所得税费用
-
-
四、净利润
566,594,961.61
-326,596,684.20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：保健行业混合型证券投资基金
本报告期：1月1日至12月31日
单位：人民币元
项目
本期
1月1日至12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,359,565,118.40
-157,421,649.00
1,202,143,469.40
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
-
566,594,961.61
566,594,961.61
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
-637,486,928.21
-118,601,776.33
-756,088,704.54
其中：1.基金申购款
470,122,632.02
106,645,521.52
576,768,153.54
2.基金赎回款
-1,107,609,560.23
-225,247,297.85
-1,332,856,858.08
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
722,078,190.19
290,571,536.28
1,012,649,726.47
项目
上年度可比期间
1月1日至12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
830,765,184.01
15,559,044.30
846,324,228.31
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
-
-326,596,684.20
-326,596,684.20
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
528,799,934.39
153,615,990.90
682,415,925.29
其中：1.基金申购款
1,872,456,540.27
347,722,058.82
2,220,178,599.09
2.基金赎回款
-1,343,656,605.88
-194,106,067.92
-1,537,762,673.80
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
1,359,565,118.40
-157,421,649.00
1,202,143,469.40
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1
至7.4财务报表由下列负责人签署：
张帆
颜锡廉
刘美丽
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
保健行业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监基金字[]第587号《关于核准保健行业股票型证券
投资基金募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《保健行业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 336,086,779.45 元，业经普
华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字() 第 275 号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案，《保健行业股票型证券投资基金基金合同》于7月26日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为336,147,352.89份基金份额，其中认购资金利息折合
60,573.44份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商
银行股份有限公司。
根据中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，保健
行业股票型证券投资基金于8月7日公告后更名为保健行业混合型证券投资基
金。
根据《关于保健行业混合型证券投资基金增设基金份额类别并修改基金合同的公告》
以及更新的《保健行业混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，自5月
10日起，本基金根据销售对象的不同，将基金份额分为不同的类别。在中国内地销售的、为中国
内地投资者设立的份额，称为A类基金份额；在中国香港地区销售的、为中国香港投资者设立的
份额，称为H类基金份额。本基金A类基金份额、H类基金份额单独设置基金代码，分别计算和
公告基金份额净值和基金份额累计净值。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业
务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。截至12月31日，本基金尚未正式开通
H类基金份额申赎业务。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《保健行业混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权
证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中
对股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于医疗保健行业股票不低于股票类资产的
80%；债券资产、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证
券品种占基金资产的5%-40%；其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。本基金的原业绩比较基准为：行业指数收益率 X 80%+
中信标普全债指数收益率 X 20%。根据本基金的基金管理人于11月11日发布的《关于
旗下部分开放式基金变更业绩比较基准及修改相关基金合同的公告》，自10月1日起，本
基金业绩比较基准变更为：行业指数收益率 X 80%+中债综合全价(总值)指数收益
率 X 20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《保健行业混合型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金12
月31日的财务状况以及度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确
认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损
益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独
确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价
值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交
易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负
债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的
限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，
基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投
资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在
适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[]13号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[]6号《关
于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)及
在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[]13号《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于1
季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供
的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有
限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[]36号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[]140号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
12月31日
上年度末
12月31日
活期存款
16,408,672.25
80,373,124.65
定期存款
-
-
其中：存款期限1个月以内
-
-
存款期限1-3个月
-
-
存款期限3个月以上
-
-
其他存款
-
-
合计
16,408,672.25
80,373,124.65
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
12月31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
808,839,649.97
930,773,213.70
121,933,563.73
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
39,962,993.33
40,052,000.00
89,006.67
合计
39,962,993.33
40,052,000.00
89,006.67
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
848,802,643.30
970,825,213.70
122,022,570.40
项目
上年度末
12月31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,001,450,788.03
888,241,698.30
-113,209,089.73
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
1,001,450,788.03
888,241,698.30
-113,209,089.73
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
12月31日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
-
-
银行间市场
-
-
合计
-
-
项目
上年度末
12月31日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
-
-
银行间市场
220,000,530.00
-
合计
220,000,530.00
-
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
12月31日
上年度末
12月31日
应收活期存款利息
7,315.57
56,075.40
应收定期存款利息
-
-
应收其他存款利息
-
-
应收结算备付金利息
1,871.80
1,717.40
应收债券利息
523,945.36
-
应收资产支持证券利息
-
-
应收买入返售证券利息
-
96,014.36
应收申购款利息
-
-
应收黄金合约拆借孳息
-
-
应收出借证券利息
-
-
其他
223.70
324.80
合计
533,356.43
154,131.96
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
12月31日
上年度末
12月31日
交易所市场应付交易费用
1,959,056.47
2,092,487.61
银行间市场应付交易费用
-
530.00
合计
1,959,056.47
2,093,017.61
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
12月31日
上年度末
12月31日
应付赎回费
88,930.44
5,840.03
应付证券出借违约金
-
-
预提费用
104,500.00
110,000.00
合计
193,430.44
115,840.03
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
1月1日至12月31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末
1,359,565,118.40
1,359,565,118.40
本期申购
470,122,632.02
470,122,632.02
本期赎回
-1,107,609,560.23
-1,107,609,560.23
本期末
722,078,190.19
722,078,190.19
注:申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末
-612,304,102.74
454,882,453.74
-157,421,649.00
本期利润
331,363,301.48
235,231,660.13
566,594,961.61
本期基金份额交易
产生的变动数
217,306,727.47
-335,908,503.80
-118,601,776.33
其中：基金申购款
-161,280,659.94
267,926,181.46
106,645,521.52
基金赎回款
378,587,387.41
-603,834,685.26
-225,247,297.85
本期已分配利润
-
-
-
本期末
-63,634,073.79
354,205,610.07
290,571,536.28
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
1月1日至12月
31日
上年度可比期间
1月1日至12月
31日
活期存款利息收入
835,022.16
1,303,327.40
定期存款利息收入
-
-
其他存款利息收入
-
-
结算备付金利息收入
59,299.16
56,670.54
其他
10,939.57
8,255.49
合计
905,260.89
1,368,253.43
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
1月1日至12月
31日
上年度可比期间
1月1日至12月
31日
卖出股票成交总额
4,795,862,689.19
4,069,510,227.21
减：卖出股票成本总额
4,437,975,756.13
4,359,052,892.80
买卖股票差价收入
357,886,933.06
-289,542,665.59
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
1月1日至12月
31日
上年度可比期间
1月1日至12月
31日
卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成交总额
35,430,224.52
13,476,800.20
减：卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成本总额
35,010,413.60
13,259,235.90
减：应收利息总额
103,476.39
19,071.61
买卖债券差价收入
316,334.53
198,492.69
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
1月1日至12月
31日
上年度可比期间
1月1日至12月
31日
股票投资产生的股利收益
5,738,862.48
5,626,304.92
其中：证券出借权益补偿收入
-
-
基金投资产生的股利收益
-
-
合计
5,738,862.48
5,626,304.92
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
1月1日至
上年度可比期间
1月1日至
12月31日
12月31日
1.交易性金融资产
235,231,660.13
-12,412,058.67
股票投资
235,142,653.46
-12,412,058.67
债券投资
89,006.67
-
资产支持证券投资
-
-
基金投资
-
-
贵金属投资
-
-
其他
-
-
2.衍生工具
-
-
权证投资
-
-
3.其他
-
-
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计
235,231,660.13
-12,412,058.67
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
1月1日至12月
31日
上年度可比期间
1月1日至12月
31日
基金赎回费收入
1,402,679.25
2,746,271.45
基金转换费收入
94,099.09
161,864.37
合计
1,496,778.34
2,908,135.82
注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2.本基金的转换费用包括转换费和补差费，其中不低于转出基金赎回费用的25%归入转出基
金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
1月1日至12月
31日
上年度可比期间
1月1日至12月
31日
交易所市场交易费用
13,955,143.47
12,635,325.99
银行间市场交易费用
650.00
-
合计
13,955,793.47
12,635,325.99
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
1月1日至12月
31日
上年度可比期间
1月1日至12月
31日
审计费用
100,000.00
110,000.00
信息披露费
120,000.00
400,000.00
证券出借违约金
-
-
银行费用
1,512.00
1,359.00
帐户维护费
22,500.00
18,000.00
合计
244,012.00
529,359.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国股份有限公司(“中国工商银
行”)
基金托管人、基金销售机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
日兴资产管理有限公司
基金管理人的股东
深圳市融通资本管理股份有限公司
基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司
基金管理人的子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
1月1日至12月31日
上年度可比期间
1月1日至12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
新时代证券
466,671,832.83
5.18
100,594,870.87
1.18
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
1月1日至12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
新时代证券
434,621.45
5.27
-
-
关联方名称
上年度可比期间
1月1日至12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
新时代证券
93,683.80
1.20
-
-
注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
1月1日至
12月31日
上年度可比期间
1月1日至
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
18,208,211.29
18,607,612.99
其中：支付销售机构的客户维护费
6,251,310.18
6,506,507.23
注:1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.50% /当年天数。
2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
1月1日至
12月31日
上年度可比期间
1月1日至
12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
3,034,701.96
3,101,268.79
注:支付基金托管人中国的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% /当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
1月1日至12
月31日
上年度可比期间
1月1日至12
月31日
报告期初持有的基金份额
4,661,337.36
3,135,935.48
报告期间申购/买入总份额
-
4,661,337.36
减：报告期间赎回/卖出总份额
4,661,337.36
3,135,935.48
报告期末持有的基金份额
-
4,661,337.36
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
-
0.34%
注:基金管理人投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
1月1日至12月31日
上年度可比期间
1月1日至12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国
16,408,672.25
835,022.16
80,373,124.65
1,303,327.40
注:本基金的银行存款由基金托管人中国保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末(12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
002973
侨银
环保
-12-27
-01-06
首发流
通受限
5.74
5.74
1,146
6,578.04
6,578.04
-
601658
邮储
银行
-12-02
-06-10
首发流
通受限
5.50
5.71
796,578
4,381,179.00
4,548,460.38
-
688003
天准
科技
-07-04
-01-22
首发流
通受限
25.50
28.31
25,775
657,262.50
729,690.25
-
688023
安恒
信息
-10-29
-05-06
首发流
通受限
56.50
122.53
2,728
154,132.00
334,261.84
-
688058
宝兰
德
-10-25
-05-06
首发流
通受限
79.30
90.65
1,450
114,985.00
131,442.50
-
688081
兴图
新科
-12-26
-01-06
首发流
通受限
28.21
28.21
3,153
88,946.13
88,946.13
-
688098
申联
生物
-10-18
-04-28
首发流
通受限
8.80
12.14
9,792
86,169.60
118,874.88
-
688111
金山
办公
-11-11
-05-18
首发流
通受限
45.86
128.63
14,659
672,261.74
1,885,587.17
-
688122
西部
超导
-07-15
-01-22
首发流
通受限
15.00
32.80
15,715
235,725.00
515,452.00
-
688138
清溢
光电
-11-13
-05-20
首发流
通受限
8.78
13.89
10,066
88,379.48
139,816.74
-
688168
安博
通
-08-30
-03-06
首发流
通受限
56.88
97.93
2,252
128,093.76
220,538.36
-
688181
八亿
时空
-12-27
-01-06
首发流
通受限
43.98
43.98
4,306
189,377.88
189,377.88
-
688300
联瑞
新材
-11-07
-05-15
首发流
通受限
27.28
39.84
3,164
86,313.92
126,053.76
-
688321
微芯
生物
-08-02
-02-12
首发流
通受限
20.43
53.73
13,328
272,291.04
716,113.44
-
688357
建龙
微纳
-11-26
-06-04
首发流
通受限
43.28
45.83
2,332
100,928.96
106,875.56
-
688358
祥生
医疗
-11-25
-06-03
首发流
通受限
50.53
48.96
4,541
229,456.73
222,327.36
-
注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行
行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股
票上市之日起6个月。
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新
股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获
配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于
股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金投资于具有良好流动性的金
融工具，包括国内依法发行和上市的各类股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信
用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，
并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制
度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基
金份额持有人利益最大化。
董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管
理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，
批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，
履行相应风险管理和监督职责。
公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展
战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在
公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管
理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战
略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和
重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风
险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出
控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司
风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。
各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理
的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司
所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，
基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。
风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管
理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风
险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信
息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门
落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进
行检查、评估和报告。
监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情
况，确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和
建议，并报告法规和制度的执行情况。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(
12月31日：本基金无债券投资)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于12月31日，本基金
持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。截止
年12月31日，本基金最后交易日的组合资产中7个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符
合上述法规要求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
12月31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
16,408,672.25
-
-
-
16,408,672.25
结算备付金
4,159,488.67
-
-
-
4,159,488.67
存出保证金
497,190.99
-
-
-
497,190.99
交易性金融资产
40,052,000.00
-
-
930,773,213.70
970,825,213.70
应收利息
-
-
-
533,356.43
533,356.43
应收申购款
-
-
-
924,742.43
924,742.43
应收证券清算款
-
-
-
47,642,473.34
47,642,473.34
资产总计
61,117,351.91
-
-
979,873,785.90
1,040,991,137.81
负债
应付赎回款
-
-
-
24,647,411.33
24,647,411.33
应付管理人报酬
-
-
-
1,321,296.92
1,321,296.92
应付托管费
-
-
-
220,216.18
220,216.18
应付交易费用
-
-
-
1,959,056.47
1,959,056.47
其他负债
-
-
-
193,430.44
193,430.44
负债总计
-
-
-
28,341,411.34
28,341,411.34
利率敏感度缺口
61,117,351.91
-
-
951,532,374.56
1,012,649,726.47
上年度末
12月31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
80,373,124.65
-
-
-
80,373,124.65
结算备付金
3,816,385.27
-
-
-
3,816,385.27
存出保证金
721,824.12
-
-
-
721,824.12
交易性金融资产
-
-
-
888,241,698.30
888,241,698.30
买入返售金融资产
220,000,530.00
-
-
-
220,000,530.00
应收利息
-
-
-
154,131.96
154,131.96
应收申购款
-
-
-
649,656.13
649,656.13
应收证券清算款
-
-
-
14,209,410.84
14,209,410.84
资产总计
304,911,864.04
-
-
903,254,897.23
1,208,166,761.27
负债
应付赎回款
-
-
-
1,922,514.50
1,922,514.50
应付管理人报酬
-
-
-
1,621,645.48
1,621,645.48
应付托管费
-
-
-
270,274.25
270,274.25
应付交易费用
-
-
-
2,093,017.61
2,093,017.61
其他负债
-
-
-
115,840.03
115,840.03
负债总计
-
-
-
6,023,291.87
6,023,291.87
利率敏感度缺口
304,911,864.04
-
-
897,231,605.36
1,202,143,469.40
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
3.96%(12月31日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(
12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面
临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券
市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的
60%-95%，债券投资、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他证券品种占基金资产的5%-40%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管
理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包
括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
12月31日
上年度末
12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
930,773,213.70
91.91
888,241,698.30
73.89
交易性金融资产—基金投资
-
-
-
-
交易性金融资产－贵金属投资
-
-
-
-
衍生金融资产－权证投资
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
合计
930,773,213.70
91.91
888,241,698.30
73.89
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除行业指数收益率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
12月31日
上年度末
12月31日
分析
1.行业指数收益率上升5%
46,336,934.45
65,756,261.99
2.行业指数收益率下降5%
-46,336,934.45
-65,756,261.99
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为920,692,817.41元，属于第二层次的余额为50,132,396.29元，无属于第三
层次的余额(12月31日：第一层次882,162,835.42元，第二层次6,078,862.88元，无
第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(12月31
日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
930,773,213.70
89.41
其中：股票
930,773,213.70
89.41
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
40,052,000.00
3.85
其中：债券
40,052,000.00
3.85
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
20,568,160.92
1.98
8
其他各项资产
49,597,763.19
4.76
9
合计
1,040,991,137.81
100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
606,894,310.41
59.93
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
65,952,100.00
6.51
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,804,644.87
0.28
J
金融业
9,989,630.38
0.99
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
89,699,200.00
8.86
N
水利、环境和公共设施管理业
6,578.04
0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
155,426,750.00
15.35
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
930,773,213.70
91.91
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
300529
1,300,000
93,392,000.00
9.22
2
300347
1,325,000
83,673,750.00
8.26
3
000661
180,000
80,460,000.00
7.95
4
600276
900,000
78,768,000.00
7.78
5
603259
660,000
60,799,200.00
6.00
6
603233
1,010,000
52,772,500.00
5.21
7
300601
600,049
52,678,301.71
5.20
8
600763
500,000
51,265,000.00
5.06
9
300630
900,000
50,976,000.00
5.03
10
300595
1,000,000
47,330,000.00
4.67
11
603658
439,994
42,406,621.72
4.19
12
300725
600,054
41,001,689.82
4.05
13
603127
500,000
28,900,000.00
2.85
14
603987
3,000,060
24,360,487.20
2.41
15
603882
400,000
20,488,000.00
2.02
16
300142
630,000
20,437,200.00
2.02
17
300497
800,026
15,096,490.62
1.49
18
300122
299,984
14,897,205.44
1.47
19
603939
180,000
13,179,600.00
1.30
20
300573
150,000
11,004,000.00
1.09
21
600867
800,000
10,120,000.00
1.00
22
603079
200,080
7,967,185.60
0.79
23
300059
335,000
5,282,950.00
0.52
24
300558
80,000
5,256,000.00
0.52
25
601658
823,578
4,706,680.38
0.46
26
000725
1,000,000
4,540,000.00
0.45
27
002901
50,000
2,954,500.00
0.29
28
688111
14,659
1,885,587.17
0.19
29
688003
25,775
729,690.25
0.07
30
688321
13,328
716,113.44
0.07
31
688122
15,715
515,452.00
0.05
32
688023
2,728
334,261.84
0.03
33
688166
8,041
255,462.57
0.03
34
688039
2,805
232,815.00
0.02
35
688358
4,541
222,327.36
0.02
36
688168
2,252
220,538.36
0.02
37
688181
4,306
189,377.88
0.02
38
688138
10,066
139,816.74
0.01
39
688058
1,450
131,442.50
0.01
40
688300
3,164
126,053.76
0.01
41
688098
9,792
118,874.88
0.01
42
688357
2,332
106,875.56
0.01
43
688081
3,153
88,946.13
0.01
44
002972
1,075
21,532.25
0.00
45
603109
684
18,105.48
0.00
46
002973
1,146
6,578.04
0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300630
208,122,555.24
17.31
2
600276
203,471,567.30
16.93
3
300122
183,108,813.09
15.23
4
300601
164,279,522.40
13.67
5
00
135,945,275.60
11.31
6
300760
132,352,467.26
11.01
7
603939
132,146,981.39
10.99
8
002821
112,168,809.69
9.33
9
603883
105,078,023.47
8.74
10
300347
103,987,277.68
8.65
11
603658
99,094,029.65
8.24
12
600436
95,829,816.60
7.97
13
600763
92,894,047.69
7.73
14
300529
89,859,663.25
7.47
15
600529
88,813,139.84
7.39
16
603233
83,331,447.38
6.93
17
300595
82,695,200.42
6.88
18
300725
82,187,630.12
6.84
19
603259
79,470,375.65
6.61
20
603127
77,495,890.23
6.45
21
002727
69,374,890.83
5.77
22
300006
54,081,117.46
4.50
23
300142
50,794,444.66
4.23
24
300357
50,462,481.05
4.20
25
600521
46,366,682.34
3.86
26
300015
46,332,160.69
3.85
27
300406
44,836,538.90
3.73
28
600812
43,223,942.54
3.60
29
300003
42,330,058.05
3.52
30
000915
41,403,075.10
3.44
31
300463
41,062,759.47
3.42
32
300158
35,058,067.06
2.92
33
600161
33,783,767.69
2.81
34
300573
33,646,851.88
2.80
35
000538
33,089,768.00
2.75
36
601066
32,708,041.00
2.72
37
000661
30,903,784.10
2.57
38
603707
30,238,875.17
2.52
39
300341
29,887,815.07
2.49
40
600211
29,741,492.90
2.47
41
603882
29,068,329.38
2.42
42
601688
28,709,747.23
2.39
43
300759
28,571,409.48
2.38
44
600867
28,267,659.60
2.35
45
601628
27,798,437.00
2.31
46
000403
27,539,347.03
2.29
47
002901
26,862,003.00
2.23
48
300633
26,137,849.56
2.17
49
000650
26,040,103.90
2.17
50
300326
24,920,551.32
2.07
51
002223
24,856,258.07
2.07
注:“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300122
274,737,495.90
22.85
2
300630
255,910,006.28
21.29
3
600276
225,045,363.56
18.72
4
00
204,505,407.87
17.01
5
603939
187,825,356.66
15.62
6
300760
183,291,737.75
15.25
7
300601
164,671,259.38
13.70
8
300347
148,297,752.15
12.34
9
600763
147,577,907.20
12.28
10
603883
139,300,776.48
11.59
11
002821
116,845,559.09
9.72
12
600529
106,301,209.72
8.84
13
000661
105,540,206.55
8.78
14
300015
102,403,639.55
8.52
15
600436
96,711,280.89
8.04
16
300529
95,203,471.44
7.92
17
300357
94,177,716.14
7.83
18
002727
84,953,776.12
7.07
19
300003
70,037,978.01
5.83
20
603658
64,947,928.05
5.40
21
000915
59,217,323.85
4.93
22
300595
55,316,274.02
4.60
23
300406
55,183,736.95
4.59
24
300006
53,316,526.00
4.44
25
603127
53,136,140.19
4.42
26
600085
50,225,867.88
4.18
27
600812
43,874,027.32
3.65
28
600521
42,297,169.77
3.52
29
300463
42,094,832.72
3.50
30
603233
40,805,839.51
3.39
31
600196
40,190,981.75
3.34
32
600161
39,276,860.03
3.27
33
00
37,870,256.56
3.15
34
300725
37,412,798.10
3.11
35
603707
37,316,881.96
3.10
36
601066
36,430,972.32
3.03
37
300326
34,780,548.14
2.89
38
002223
34,641,098.88
2.88
39
300158
34,161,581.47
2.84
40
300142
31,050,558.01
2.58
41
300759
30,877,732.37
2.57
42
603259
29,744,595.80
2.47
43
000538
28,864,912.17
2.40
44
601628
28,754,093.60
2.39
45
601688
28,509,028.42
2.37
46
300341
27,437,074.51
2.28
47
600211
27,168,898.83
2.26
48
000650
26,727,970.22
2.22
49
300633
25,593,867.15
2.13
50
000739
24,353,795.00
2.03
51
000403
24,214,566.92
2.01
注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
4,245,364,618.07
卖出股票收入（成交）总额
4,795,862,689.19
注:“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成交
数量填列，相关交易费用不考虑。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
40,052,000.00
3.96
其中：政策性金融债
40,052,000.00
3.96
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
（可交换债）
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
40,052,000.00
3.96
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1
190405
19农发05
400,000
40,052,000.00
3.96
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
497,190.99
2
应收证券清算款
47,642,473.34
3
应收股利
-
4
应收利息
533,356.43
5
应收申购款
924,742.43
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
49,597,763.19
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
50,903
14,185.38
5,268,885.88
0.73
716,809,304.31
99.27
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
2,511,402.25
0.3478
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（7月26日）基金份额总额
336,147,352.89
本报告期期初基金份额总额
1,359,565,118.40
本报告期基金总申购份额
470,122,632.02
减：本报告期基金总赎回份额
1,107,609,560.23
本报告期期末基金份额总额
722,078,190.19
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1基金管理人的重大变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
11.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金
合同生效日起为本基金提供审计服务至今，本年度应支付的审计费用为人民币100,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
4
1,360,389,217.52
15.11%
1,239,716.27
15.04%
-
1
972,945,860.94
10.81%
886,648.26
10.76%
-
西藏
1
688,025,748.50
7.64%
626,999.19
7.61%
-
中金公司
1
684,681,270.21
7.60%
623,950.38
7.57%
-
1
674,212,541.68
7.49%
614,402.65
7.45%
-
2
594,853,135.22
6.61%
542,080.64
6.58%
-
2
563,185,851.79
6.25%
524,429.83
6.36%
-
3
517,472,119.57
5.75%
471,569.94
5.72%
-
1
505,583,984.47
5.62%
460,739.81
5.59%
-
新时代证券
1
466,671,832.83
5.18%
434,621.45
5.27%
-
安信证券
2
462,955,568.84
5.14%
427,319.60
5.18%
-
2
446,569,297.85
4.96%
413,557.37
5.02%
-
1
312,851,750.75
3.47%
285,102.66
3.46%
-
1
252,365,153.20
2.80%
235,026.71
2.85%
-
1
219,049,008.64
2.43%
199,618.52
2.42%
-
1
185,201,464.56
2.06%
168,773.58
2.05%
-
恒泰证券
1
65,811,123.43
0.73%
59,974.56
0.73%
-
1
31,329,079.00
0.35%
28,550.06
0.35%
-
渤海证券
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
广州证券
2
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
华鑫证券
1
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
中航证券
1
-
-
-
-
-
注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本基金本报告期新增交易单元1个，交易单元2个。
11.7.2 基金租用交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
西藏
-
-
-
-
-
-
中金公司
-
-
-
-
-
-
1,262,000.00
4.15%
-
-
-
-
13,936,863.24
45.85%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
新时代证券
-
-
-
-
-
-
安信证券
11,071,714.50
36.42%
-
-
-
-
1,369,028.50
4.50%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,759,600.00
9.08%
-
-
-
-
恒泰证券
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
渤海证券
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
广州证券
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
华鑫证券
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
中航证券
-
-
-
-
-
-
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增南
证券日报、管
-01-26
京苏宁基金销售有限公司为销售机构及参加其费率优惠
活动的公告
理人网站
2
融通关于旗下部分开放式基金新增上海凯石财富基金销
售有限公司为销售机构及参加其费率优惠活动的公告
证券日报、管
理人网站
-01-30
3
融通关于旗下部分开放式基金新增江苏汇林保大基金销
售有限公司为销售机构的公告
证券日报、管
理人网站
-03-25
4
融通关于旗下部分开放式基金新增上海基煜基金销售有
限公司为销售机构及参加其费率优惠活动的公告
证券日报、管
理人网站
-03-25
5
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加交
通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率优惠
活动的公告
证券日报、管
理人网站
-03-30
6
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中
国个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
证券日报、管
理人网站
-03-30
7
融通基金管理有限公司关于新增股份有限公司
为销售机构并开通定期定额投资业务、转换业务及参加
其申购费率优惠活动的公告
证券日报、管
理人网站
-04-08
8
融通关于旗下部分开放式基金在上海好买基金销售有限
公司开通基金转换业务的公告
证券日报、管
理人网站
-04-17
9
融通关于旗下部分开放式基金参加北京植信基金销售有
限公司申购费率优惠活动的公告
证券日报、管
理人网站
-04-19
10
融通关于旗下部分开放式基金参加上海长量基金销售有
限公司申购费率优惠活动的公告
证券日报、管
理人网站
-04-26
11
融通关于旗下部分开放式基金参加方德保险代理有限公
司申购费率优惠活动的公告
证券日报、管
理人网站
-05-15
12
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增阳
光人寿保险股份有限公司为销售机构的公告
证券日报、管
理人网站
-05-15
13
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增民
商基金销售(上海)有限公司为销售机构及参加其费率优
惠活动的公告
证券日报、管
理人网站
-05-17
14
融通基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板
股票的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报、证
券日报、管理
人网站
-06-22
15
融通基金管理有限公司关于新增联储证券有限责任公司
为销售机构并开通定期定额投资业务、转换业务及参加
其申购费率优惠活动的公告
证券日报、管
理人网站
-08-15
16
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上
海基金销售有限公司为销售机构的公告
证券日报、管
理人网站
-08-16
17
融通基金关于通过大连网金基金销售有限公司开通定期
定额投资业务及参加其申购费率优惠活动的公告
证券日报、管
理人网站
-08-16
18
融通关于旗下部分开放式基金参加北京汇成基金销售有
限公司申购费率优惠活动的公告
证券日报、管
理人网站
-08-29
19
关于新增广州证券为销售机构并开通定投、转换业务及
证券日报、管
-10-15
参加其申购费率优惠活动的公告
理人网站
20
融通关于旗下部分开放式基金新增北京百度百盈基金销
售有限公司为销售机构开通定期定额投资、转换业务及
参加其费率优惠的公告
证券日报、管
理人网站
-11-12
21
关于融通旗下部分开放式基金参加中国股份有
限公司“倾心回馈”基金定期定额投资费率优惠
活动的公告
证券日报、管
理人网站
-12-27
22
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中
国全年个人电子银行基金申购费率优
惠活动的公告
证券日报、管
理人网站
-12-27
23
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中
国邮政储蓄银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告
证券日报、管
理人网站
-12-27
24
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加交
通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率优惠
活动的公告
证券日报、管
理人网站
-12-30
25
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加苏
州银行股份有限公司基金申购及定期定额投资费率优惠
活动的公告
证券日报、管
理人网站
-12-31
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通保健行业股票型证券投资基金设立的文件
（二）《保健行业混合型证券投资基金基金合同》
（三）《保健行业混合型证券投资基金托管协议》
（四）《保健行业混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站
查阅。
融通基金管理有限公司
4月10日
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