afp考试常用计算公式

1、持有其收益率=（当期收益率+资本利得）/初始投资

2、必要收益率=名义收益率+风险溢价

3、资产组合的贝塔值：

等于产品所占权重乘以对应的贝塔值，然后相加

市场组合的β值=1，国库券、无风险产品的β值=0

4、资本资产定价模型

某种证券的阿尔法=该证券预期收益率-[（市场收益率-无风险收益率）×该证券的贝塔+无风险收益率]，阿尔法大于0，低估，买入。

5、夏普比率：大减小除以标准差

（投资组合收益率-无风险收益率）/投资组合的标准差

6、特雷诺比率：大减小除以贝塔系数

（投资组合收益率-无风险收益率）/投资组合的贝塔系数

7、詹森比率α系数，与阿尔法的计算一样

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