久期敞口什么意思
2021-05-22 21:30:20
是指用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均久期和负债加权平均久期与资产负债率乘积的差额：
①当久期缺口为正值时，市场利率下降，银行的市场价值将增加市场利率上升，银行的市场价值将减少。
②当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加市场利率下降，银行净值将减少。
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是指用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均久期和负债加权平均久期与资产负债率乘积的差额：
①当久期缺口为正值时，市场利率下降，银行的市场价值将增加市场利率上升，银行的市场价值将减少。
②当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加市场利率下降，银行净值将减少。
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